Новостройки санкт петербурга

Сведения о сотрудниках. Текст договора.

novostroy-spb.ru

Переезд офиса

Каталог компаний, персоналии. Доставка грузов по территории СНГ и Балтии.

evropereezd.ru

Системы, стратегии и торговые тактики

Сафин В.И "Создание и оптимизация торговых систем в METASTOCK"

 

Содержание:

Введение 7
Глава I. Построение системы. Основные вопросы при создании системы.
1.1. Что такое торговая система 9
1.2. Семь правил построения торговой системы 11
1.2.1.Позитивное ожидание . 12
1.2.2. Малое количество правил 12
1.2.3. Устойчивость системы 13
1.2.4, Варьирование торговых лотов 14
1.2.5. Контроль риска, управление капиталом и диверсификация 14
1.2.6. Механистичность системы 15
1.2.7. Применимость системы 17
1.3. Выбор валюты 18
1.4. Влияние данных фундаментального анализа 20
1.5. Выбор временных интервалов 22
1.6. Выбор индикаторов 24
1.7. Следовать ли тренду 25
1.8. Диагностика тренда  28
1.8.1. Скользящие средние 28
1.8.2. Индикатор ADX 32
1.8.3. Индикатор RAVI 35
1.8.4. Алгоритм Зельдина 37
1.9. Использование фигур технического анализа 40
1.10. Комбинации свечей при построении системы 42
1.11. Выбор лота 43
1.12. Открытие позиций 47
1.13. Закрытие позиции 51
1.13.1.Установка стоп - лосса 52
1.13.2.Стратегии выхода 55
1.14. Использование комментаторов 60
Глава 2. Создание торговых систем 63
2.1. Что такое оптимизация торговой системы 63
2.2. Пример торговой системы ...,64
Глава 3. Создание торговой системы в MetaStock 68
3.1. Основные понятия 68
3.2. Окна для записи торговой системы 69
3.2.1.Опции окна системного тестирования 72
3.3. Ввод правил для открытия и закрытия позиции 74
3.3.1. Использование окна функций (Paste Function) 76
3.3.2. Использование функции Alert() 78
3.4. Параметры системы 78
3.4.1. Ввод переменных Opt 78
3.4. Ведение остановов 83
3.5.1. Прерывания (Breakeven) 83
3.5.2. Изменчивость (Inactivity) 84
3.5.3. Максимальная потеря (Maximum loss) 86
3.5.4. Уровень прибыли (Profit Target) 87
3.5.5. Отслеживание (Trailing) 88
3.6. Добавочные параметры торговой системы 89
3.7. Параметры отчета о результатах тестирования 94
3.8. Выбор валюты  97
3.9. Окно контроля процесса оптимизации 102
Глава 4. Просмотр отчетов 109
4.1. Краткий отчет (Summary Report) 109
4.1.1. Общие сведения 109
4.1.2. Описание колонок раздела «Краткий отчет» (Summary Report)  111
4.2. Систематический отчет (System Report) 114
4.2.1. Вызов систематического отчета 114
4.2.2 Страница Results Report  114
4.2.3 Страница Trades Report (Отчет по торгам) 119
4.2.4. Страница Equity Report (Отчет по капиталу) 121
4.2.5. Системная страница (System Page) 126
Глава 5. Торговые системы на основе конвертов 127
5.1. Построение конвертов  127
5.2. Торговые системы, основанные на диапазоне Боллинджера
132
5.2.1. 1-й метод изменения торговой системы  135
5.2.2. 2 -й метод изменения торговой системы 136
5.2.3. 3-й метод изменения торговой системы 137
5.2.4. 4-й метод изменения торговой системы 137
5.2.5. 5-й метод изменения торговой системы 138
5.3. Совместное использование диапазона Боллинджера и осцилляторов  140
5.3.1. Базовый вариант  140
5.3.2. Сглаживание RSI 141
5.3.3.Учет запаздывания разворота RSI 142

5.3.4. Использование RSI для закрытия позиции 143
Глава 6. Простые торговые системы на основе осцилляторов 145
6.1. Системы на основе RSI 145
6.2. Системы на основе STOCHASTIC 151
6.3. Модификация систем 153
6.3.1.RSI и тренд 153
6.3.2.Стохастика и тренд 156
Глава 7. Дивергенция в качестве основы торговой системы 159
7.1. Дивергенция RSI  160
7.2. Дивергенция стохастики 168

7.3. Дивергенция %R 175
7.4. Выводы  175

 

1.2. Семь правил построения торговой системы

Кроме вопросов, на которые вы должны ответить при построении

системы, существуют семь правил, которые 
желательно использовать для создания хорошей торговой системы.
Конечно, не все Ваши торговые системы будут удовлетворять этим
правилам, но в любом случае лучше четко представлять, какие
правила не выполняются и почему, Это поможет вам улучшить
торговую систему.

1.2.1. Позитивное ожидание

Средняя прибыль от сделки должна быть положительной с
учетом комиссионных. Комиссионные могут сильно повлиять на
доходность системы. Например, системы, которые дают много
сделок при малом выигрыше на каждой сделки могут быть
прибыльными без учет комиссионных и проигрышными при учете
комиссионных.

1.2.2. Малое количество правил

Еще никто не нашел то оптимальное количество правил,
которое надо использовать в торговой системе (в дальнейшем под
правилом мы будем понимать некоторое условие, которое должно
выполняться). С одной стороны понятно, что торговая система,
основанная на одном правиле, вряд ли даст хорошие результаты,
С другой стороны, если правил много, то в них легко запутаться
самому и вероятность сделки при этом падает. Когда количество
задействованных переменных превышает некоторое число,
достоверность прогноза падает - это закон информатики.
Американский технический аналитик индусского
происхождения Т.Чанд проводил масштабные исследования
принципов построения торговых систем. Согласно этим
исследованиям при увеличении количества правил падает
количество сделок, заключаемых по этим правилам, Слишком мало
ситуаций на рынке отвечают сочетанию вес новых и новых правил
- в этом смысле каждое новое правило действует как ещё один
фильтр, сквозь который «проходят» не все сделки. Кроме того,

нужно больше данных. Следующий момент - при увеличении
правил прибыльность системы вначале растет (имеется в виду,
что правила разумные). Затем, с дальнейшим падением количества
сделок, начинает снижаться прибыль.
Очень интересным параметром любой системы является
Наибольший Нарастающий Убыток (MIDD - Maximum Intraday
Drawdown). Так можно обозначить самый длинный период неудач,
самую большую финансовую яму, в которую попадала наша
система за весь известный нам период работы. Так вот, при
увеличении количества правил M1DD тоже вначале растет - видимо
сказывается та самая падающая достоверность прогноза. Затем,
с падением числа сделок, нарастающий убыток тоже начинает
падать, но медленнее, чем общий выигрыш. Таким образом,
пытаясь новыми изощренными правилами отсеять неудачные
сделки, трейдеры обычно достаточно быстро начинают отсеивать
и удачные тоже, поэтому увеличение количества правил
(усложнение системы) своей цели не достигает.

1.2.3. Устойчивость системы.

Условия открытия или закрытия позиции не должны
меняться на длинных временных интервалax, если это не связано
с объективными причинами. Например, если Вы начинаете
торговать через час после начала работы банков Японии, то Вы
должны учитывать переход с летнего времени на зимнее и обратно-
Объективной причиной для изменения торговой системы можно
также считать появление более хорошей торговой системы. Если
правила включают оптимизацию параметров, то ее надо проводить
регулярно, Это позволит Вам убедиться, что правила по-прежнему
лают хорошие результаты. Если при тестировании торговой
системы оптимальные параметры резко изменились, обязательно
выясните, с чем это связано.

1.2.4. Варьирование торговых лотов

Для многих трейдеров данный пункт не столь важен - они
никогда не варьируют лоты Но если аналитик работает на
достаточно крупную финансовую компанию, то частичное взятие
прибыли, либо частичное фиксирование убытков может составлять
обычную повседневную деятельность. Такой аналитик может
работать по многим рынкам одновременно и маневр финансами в
зависимости от ситуаций на рынках может быть весьма интересен,
либо настоятельно необходим. Поэтому система должна работать
для лотов различной величины. Для трейдера это может быть
важно и потому, что часто величина комиссионных различна для
разных лотов.

1.2.5. Контроль риска, управление капиталом и диверсификации

Сюда входят правила, преследующие цель сгладить кривую
доходности. Лучший способ разбогатеть - богатеть стабильно.
Если наша работа приносит доход регулярно, если у вас не бывает
"авралов", отсутствует необходимость срочно привлечь средства,
это позволяет работать спокойнее. Но ценность сглаженной кривой
доходности даже не только в этом. Если вы работаете успешно,
то рано или поздно встает вопрос о реинвестировании прибыли.
Это достаточно опасный момент и чем более сглажена ваша
кривая доходности, тем более безболезненно он проходит.
Под контролем риска обычно понимают процент капитала,
который вы подвергает риску на отдельной сделке. Он
контролируется с помощью величины стоп-лосса. Если процент
слишком велик, то вы можете просто не вступать в такую сделку.
Здесь же могут быть правила по максимальному использованию
капитала при игре одновременно на большом количестве рынков.
Диверсификация портфеля как раз представляет собой
торговлю на разных рынках одновременно. Таким образом можно
эффективно использовать многие выгодные моменты
одновременно. Можно с пользой пережидать периоды застоя на
каких-то из своих обычных рынков. Можно страховаться от потерь
на одних рынках прибылями на других. Если рынки сильно
коррелируют между собой, то их использование диверсификацией
портфеля не является. Вы просто как бы просто увеличиваете лот
на одном из этих зависимых рынков и, соответственно,
увеличиваете свои риски и делаете кривую доходности менее
сглаженной, а свою работу - менее ритмичной и спокойной,
Например, практически все валютные рынки сильно коррелируют
между собой и поэтому не могут быть использованы для
диверсификации портфеля.

1.2.6. Механистичность системы

Правила должны быть совершенно однозначными. Они не
должны допускать произвольного толкования. Пользователь
должен в любом состоянии волнения, усталости, трезвости и т.д.
совершенно однозначно понимать, соответствует сложившаяся на
рынке ситуация правилам или нет. И, соответственно, что нужно
делать или не делать. При волнении способность человека
критически мыслить сильно снижается - это хорошо известно.
Трейдинг на валютных рынках - весьма волнующая вещь. Поэтому
однозначность инструкций, их жесткость, понятность так важны.
Система должна быть полностью механистической. Это означает,
что в системе все правила должны быть настолько четко
сформулированы, чтобы не могло возникнуть неоднозначности при
любых ситуациях. Хорошая проверка механистичности системы -
возможность записать её в виде набора правил, проверить ее работу
на избранных данных, затем передать эти правила другому
человеку и пусть он проверит результаты работы системы на тех же данных.

Если результаты совпадут, то система, скорее всего,
механистична. Если система не будет полностью механистичной,

её нельзя будет протестировать.
Разберем вопрос о тестировании торговой системы. Конечно,
тестируя систему на имеющихся прошлых данных, мы получим
лишь гипотетический результат относительно будущих торгов. Мы
не сможем узнать, как система будет работать в реальном
времени, а только - как бы она работала раньше. Но существует
только два способа выяснить, имеет ли ваша придуманная система
хоть какой-то потенциал. Первый - торговля в реальном времени.
Второй - ее тестирование. Первый способ долог и дорог. Второй
способ позволит вам установить положительные и отрицательные
черты вашей системы, хоть и предположительно. Но степень
реалистичности ожиданий тоже можно с немалой точностью
рассчитать статистическими методами. Кроме того, и результате
тестирования можно сравнить две системы или две разных
вариации одной системы и выбрать наиболее подходящую.
Вы выясняете - обладает ли ваша система теми самыми
положительными ожиданиями, необходимость которых мы
постулировали в пункте первом. Если даже теоретически система
такими ожиданиями не обладает-прекрасно. Вы потратили только
немного времени и вовсе не потратили денег, чтобы это узнать.
При создании этой системы вы глубже узнали рынок и свои
аналитические возможности. Они вам пригодятся при разработке
следующей системы, ибо эту надо безжалостно отбросить. Для
тестирования системы вы должны сделать её полностью
механистичной. Единственным элементом, требующим вашего
вмешательства, будет вопрос– входить в торги или нет. Получение
или неполучение сигнала будет однозначным. Для этого все правила
должны быть жестко формализованы.
Если вы будете воплощать правила в реальную игру с
модификациями - то очень сомнительно, что результаты будут
лучше теоретических. Для этого нужно опять-таки обладать
опытом. Но это уже ваш выбор, А система должна жестко
диктовать: нужны такие-то данные, принимается такое-то решение,
производятся такие-то действия. Не всегда будет успех, главное -
положительная тенденция.
Мы будем рассматривать только полностью
механистические системы, если не оговорено обратного

1.2.7. Применимость системы

Систему надо использовать только для тех условий и валют,
для которых она была создана. К примеру, если система
создавалась для работы на часовых свечах швейцарского франка,
то ее нельзя применять ни для работы с дневными свечами
швейцарского франка, ни для работы с часовыми свечами японской
йены без дополнительной отладки.
Разумеется, при создании своей торговой системы Вы
можете добавить к этому списку несколько своих правил. Но как
показывает опыт, ни одно из приведенных выше правил не является
лишним. Конечно, для того, чтобы создать систему,
удовлетворяющую всем этим правилам, придется проделать
большую работу. Для облегчения этой работы созданы
специальные программы. Эти программы позволяют большую
часть рутинной работы по обработке данных выполнять на ЭВМ
за короткое время. В большинстве своем эти программы
позволяют людям после короткого обучения записывать и
тестировать свои торговые системы с помощью встроенного в
эти программы языка. Одной из самых лучших и самых
распространенных в мире программ является программа
MetaStock. Поэтому мы по возможности будем приводить примеры
торговых систем, записанных в терминах MetaStock. Однако надо
понимать, что ни одна программа не заменит Ваши знания и опыт.
Программы могут помочь Вам только проверить Ваши идеи.
Теперь пора подробнее рассмотреть вопросы, возникающие
при создания торговой системы.

Скачать:
Скачать этот файл (safin - sozdanie i optimizaciya torgovih system MetaStock.zip)Сафин В.И. [ ]3209 Kb

Системы, стратегии и торговые тактики

Торговые стратегии

  1. Cистема торговли Bull Power Bear Power
  2. System by Lucker
  3. Trading - Woodies - CCI - System
  4. Wavelett преобразование в Омеге с использованием DLL
  5. Еще три тактики
  6. Индикаторы для КиС
  7. Как развивать и применять выигрышную торговую систему
  8. Каналы Баришпольца
  9. КиС - 'Окончательный вариант'
  10. описание Тактики Адверза
  11. Определение доминирующего тренда
  12. Основные сведения о торговых тактиках
  13. Посты Latamana и Neo
  14. Прибыльность тактики Вячеслава Тихонова - Миф или реальность
  15. Система ATCF
  16. Система Turtles
  17. Система Turtles
  18. Система игры по Bollinger Bands
  19. Система игры по MACD
  20. Система игры по Moving Average
  21. Система игры по Линиям Болинджера - Стохастику - RSI
  22. Система игры по Стохастику
  23. Система игры по уровням
  24. Система Ломаный фрактал
  25. Система Свинг трейдинга
  26. Система тройного экрана
  27. Системы основанные на пробое волатильности
  28. СК Баришпольца
  29. Сложные стратегии
  30. Стратегии лучших трейдеров мира
  31. Стратегия ADX + MA + Fractals
  32. Стратегия Seredina
  33. Стратегия двусторонней торговли
  34. Стратегия закономерности валютных курсов
  35. Стратегия На откате
  36. Стратегия Разворотного Периода
  37. Стратегия ССI
  38. Стратегия теней
  39. Стратегия ЧАША СВЯТОГО ГРААЛЯ
  40. Тактика 'Тельняшка'
  41. Тактика Vlada , диверы & каналы
  42. Тактика Адверза ( Tactica Adversa ) - ПОЛНОЕ описание
  43. Тактика на основе ADX
  44. Тактика РазМах
  45. Тактики Адверза
  46. Торговая система Turtle
  47. Торговая система Woodies CCI
  48. ТОРГОВАЯ ТАКТИКА СЕРФИНГ
  49. Торговля на новостях (с августа 2004)
  50. Торговые системы для внутридневной игры на FOREX
  51. Торговые стратегии на рынке FOREX
  52. ТС 'Серфинг'
  53. Энциклопедия торговых стратегий
Скачать с Depositfiles: Чтобы видеть скрытый текст, необходимо зарегистрироваться

* - Файл загрузки содержит все книги перечисленные в категории "Системы, стратегии и торговые тактики"